在计算由两种股票组成的证券投资组合期望报酬率的方差时不需要

股票风险的度量主要有哪些
　　证券组合投资风险的协方差矩阵为非正定时，研究允许卖空且存在无风险证券的证券组合投资决策模型，给出了最优投资比例系数的计算方法及。这种不确定性可用统计学中的方差或标准差来度量，而投资收益可用统计学中的均值或期望来度量。理性的投资者在进行投资决策时追求的是。

证券的内在风险是什么
　　计算了投资于某种证券时，投资者的世纪收益低于期望收益的概率，即投资者遭受损失的可能性大小。但是，该衡量方法有一个明显的缺陷，那就是：许多种不同的证券都会有相同的投资风险。显然，如果采用这种衡量方法，所有收益率分布为对称的证券，其投资风险都等于0.50。然而，实际上，当。

我要用CAMP模型算出单只股票的beta值但是CAMP中的无风险收益率
　　投资者可以通过权威性的综合指数来确定全市场组合的期望收益率，并据此计算出可供投资者选择的单项资产的β系数，同时，用国库券或其他合。贝它系数的计算方式有两种：一种是公式法。第一个公式中的分子式第a种证券的收益与市场组合收益之间的协方差。它等于该证券的标准差、。

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　　投资机会集曲线就越弯曲。两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。7.已知A、B两种证券报酬率的方差分别为0.81%和0。期望值是不同的，所以应比较的是变化系数。10.已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设某投资者可。

公司金融投资学题目
　　不需要风险规避的假设！只要一个人套利，市场就会出现均衡！2、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位若无此，则其理论瓦解。APT并不要。期望报酬率”，即投资“后”期望获得的报酬率。5、证券市场线的作用在于根据“必要报酬率”，利用股票估价模型，计算股票的内在价值；资本。

市场组合的期望收益率可以用什么来代替
　　组成的组合。它的收益率就是市场平均收益率，实务中通常用股票价格指数的收益率来代替。而市场组合的方差则代表了市场整体的风险。由于包含了所有的资产，因此市场组合中的非系统风险已经被消除，所以市场组合的风险就是市场风险。三资产组合的β系数在证券市场上，通常情况。

公司金融投资学题目
　　不需要风险规避的假设！只要一个人套利，市场就会出现均衡！2、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位若无此，则其理论瓦解。APT并不要求。期望报酬率”，即投资“后”期望获得的报酬率。5、证券市场线的作用在于根据“必要报酬率”，利用股票估价模型，计算股票的内在价值；资本。

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　　仅供参考：1货币时间价值是指货币经历一定时间的投资和再投资所增加的价值。正确2协方差是表示两种资产的相关程度，若两者相关，则协。也是实际报酬率偏离期望报酬率的可能性。正确25应收账款周转天数等于360×应收账款周转率。错误26预算控制的方法包括弹性预算。

试说明有效市场理论资本资产定价期权定价三者之间的关系
　　所有投资者借贷利率相等、投资期是单期的或者说投资者都有相同的投资期限、投资者有相同的预期，即他们对预期回报率，标准差和证券之间的协方差具有相同的理解等等。该模型可以表示为：ER=Rf+[ERmRf]×β其中，ER为股票或投资组合的期望收益率，Rf为无风险收益率，投资。

财务管理基础工具中在各种情况下均能衡量风险大小的指标是
　　同一无差别曲线上的每=一=点的效用期望值是相同的，而每一条位于其左上方的无差别曲线上的任何投资点都优于右下方无差别曲线上的任何投资点。38.投资组合：是指由一种以上证券或资产构成的集合。一般泛指证券的投资组合。39.协方差：是用来反映两个随机变量之间的线性相关。