投资分散化加强时资产组合的方差与什么有关

下列关于协方差和相关系数的说法中正确的有A如果协方差大于0
　　如果协方差大于0，则相关系数一定大于0，选项A的说法正确。相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例，因此，选项B的说法不正确。对于风险资产的投资组合而言，只要组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均数，则就意味着分散了风险，相。

马科维茨的资产组合理论
　　上发表题为《资产组合选择——投资的有效分散化》一文，该文堪称现代金融理论史上的里程碑，标志着现代组合投资理论的开端。该论文最早采用风险资产的期望收益率均值和用方差或标准差代表的风险来研究资产组合和选择问题。尽管投资管理人和经济学家早就意识到了把收益。

关于证券投资组合理论的以下表述中正确的是A证券投资组合能
　　证券投资组合的越充分，能够分散的风险越多，所以选项B不对；最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但其收益不是最大的，所以C不对。在投资组合中投资项目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会减弱。有经验数据显示，当投资组合中的资产数。

下列关于协方差和相关系数的说法中正确的有A如果协方差大于0
　　如果协方差大于0，则相关系数定大于0，选项A的说法正确；相关系数为1时，表示种证券报酬率的增长总是与另种证券报酬率的增长成比例，因此，选项B昀说法不正确；对于风险资产的投资组合而言，只要组合的标准差小于组合中各资产标准差的加，叉平均数，则就意味着分散了风险，相关系数为0。

资产组合和资产定价理论中通常用值和标准差来衡量风险以下
　　投资者可以以这个利率进行无风险借贷；2风险价格，即[ERmRf]，是风险收益与风险的比值，也是市场组合收益率与无风险利率之差；3风险系数β，是度量资产或投资组合的系统风险大小尺度的指标，是风险资产的收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比，故市场组合。

投资组合模型与资本资产定价模型的异同
　　最大的区别在于对风险的量化方式和描述不同！投资组合理论是马克维茨提出的，主要是用方差来衡量风险，描述的是绝对风险。通过分散化投资，使得投资组合的风险也就是方差最小化。资本资产定价模型CPAM公式为：预期收益率=无风险收益率+贝塔值*市场组合收益率无风险收益率。

下列关于证券投资组合风险的表述中正确的是
　　C解析：#证券报酬率之间的相关性越低，风险分散化效应越强，选项A错误；#当投资组合充分到几乎可以包括市场上的所有资产时，投资组合的风险仅取决于组合内各资产之间协方差相关性或共同变动程度，而与个别资产的标准差个别风险无关，选项B错误；#由于投资组合可以在不改变收益。

下列关于协方差和相关系数的说法中正确的有A如果协方差大于0
　　如果协方差大于0，则相关系数一定大于0，选项A的说法正确。相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例，因此，选项B的说法不正确。对于风险资产的投资组合而言，只要组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均数，则就意味着分散了风险，相。

下列关于协方差和相关系数的说法中正确的有A如果协方差大于0
　　正确答案：AD选项B，相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长黔匕例；选项C，对于风险资产的投资组合而言，只要组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均数，就意味着分散了风险，相关系数为0时，组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均。