投资组合的标准差怎么计算

计算夏普指数需要的变量包括A投资组合的系统风险B基金的标准
　　正确答案：BCD夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式可表示为：S=RPR1。式中：Sp为夏普指数；Rp为基金的平均收益率；Rf为基金的平均无风险利率；σp为基金的标准差。

excel加权标准差怎么算公式
　　标准差计算公式：标准差σ=方差开平方。标准差是总体各单位标准值与其平均数离差平方的算术平均数的平方根。即标准差是方差的平方根方。的期望收益与风险之间的关系。资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的期望收益与风险之间的关系。觉得有用点个赞。

假定投资组合收益与市场收益的协方差为正且保持不变当市场收益的
　　D

假定投资组合收益与市场收益的协方差为正且保持不变当市场收益的
　　D

最小方差投资组合是什么意思
　　组合方差=A投资比例的平方*A的方差+B投资比例的平方*B的方差+2*A投资比例*B投资比例*A标准差*B标准差*A和B的相关系数=x^2*0.3^2+1x^2*0.25^2+2x1x*0.3*0.25*1x就是A的投资。求最小方差，对x求一阶导数，令其等于0，解出x=5/11不会求导用抛物线原理也可以把x代回计算方。

计算资产组合收益率的标准差时不涉及A资产收益率之间的协方差
　　正确答案：B资产组合收益率的标准差=资产组合收益率的方差的开平方，根据两项资产组合收益率的方差公式可知，该题答案为B。

最小方差投资组合是什么意思
　　组合方差=A投资比例的平方*A的方差+B投资比例的平方*B的方差+2*A投资比例*B投资比例*A标准差*B标准差*A和B的相关系数=x^2*0.3^2+1x^2*0.25^2+2x1x*0.3*0.25*1x就是A的投资。求最小方差，对x求一阶导数，令其等于0，解出x=5/11不会求导用抛物线原理也可以把x代回计算方。

对于股票投资方差或标准差通常对股票价格或收益率进行计算可以用
　　正确答案：B

如何计算基金组合中的标准差标准差的大小代表什么意思假设选择
　　1.先求每组的平均收益2.计算方差方差=基金1的权重*基金1的收益平均收益^2+.+基金7的权重*基金7的收益平均收益^23.对方差开方就是标准差标准差的大小反映的是风险的大小.标准差越大，风险越大.