组合投资P的期望收益率的计算公式是以组合中各证券的为权重的

可以反映预期通货膨胀率对债券股票证券投资基金收益率的影响么
　　证券市场线公式个股要求收益率Ki=无风险收益率Rf+β平均股票要求收益率RmRf资本资产定价模型的图示形式称为证券市场线，如图所示。它主要用来说明投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系。SML揭示了市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。证。

计算股票基金的詹森比率的公式
　　计算公式为：詹森指数=Ri，t[Rf，t+βiRm，tRft]Rm，t为市场投资组合在t时期的收益率；Ri，t为i基金在t时期的收益率；Rf，t为t时期的无风险收益率，βi为。詹森指数是测定证券组合经营绩效的一种指标，是证券组合的实际期望收益率与位于证券市场线上的证券组合的期望收益率之差。1968年，美国。

如何估计任意一个投资组合的均值与方差
　　投资者可以通过选择最佳的均值和方差组合实现期望效用最大化。如果投资收益服从正态分布，则均值和方差与收益和风险一一对应。如本题所示，两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下：1。股票基金预期收益率=1/3*7%+1/3*12%+1/3*28%=11%。

投资分散化加强时资产组合的方差与什么有关
　　投资者可以通过权威性的综合指数来确定全市场组合的期望收益率，并据此计算出可供投资者选择的单项资产的β系数，同时，用国库券或其他合。资本资产定价模型是计算权益资本成本的。贝它系数的计算方式有两种：一种是公式法。第一个公式中的分子式第a种证券的收益与市场组合收。

如何判断股票的投资组合是否在在有效边界上
　　资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。我们一般用股票投资收益的方差或者股票的p值来衡量一只股票或股票组合的风险。通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票之间的协方差两部分组成，组合的期望收益率是各股票的期望收益率的加权平均。。

企业年金选择投资组合方案时应考虑哪些因素
　　与假定企业进行其他投资形式相比，在假定投资收益率相同的情况下，由于保险作为复利计算，只在最终扣除相关税金，而其他投资每年都将扣除相。投资风险是指在对企业年金基金进行投资时，由于市场整体或单只证券的波动性所造成的未来收益不确定性，特别是投资收益低于目标值甚至发。

证券投资是一点都不懂我都问了半天了也没有人能够回答我希望你能
　　另外市场资产组合M的期望收益率应当要看作市场平均收益率，否则这道题的计算条件是不足的。该资产的资产定价模型收益率=2%+1.2*8%2%=9.2%该资产的阿法尔系数=9.2%9%=0.2%3.实际上这两道题是考察这=一=个公式的应用：期望收益率=无风险收益率+贝塔系数*市场平均收益。

阿尔法值计算公式
　　阿尔法值Alpha的计算公式为：期望收益率=无风险回报率+β×整体股市回报率-无风险回报率。阿尔法值是资本资产定价模型CAPM为投资业绩评价提供的一个基准。不同的资产组合由于风险不同，其收益率并不能直接比较，而阿尔法值则反映了市场风险调整后的超额收益。阿尔。