最小方差投资组合是什么意思

投资者在有效边界中选择最优的投资组合取决于什么
　　而马科维茨的均值方差理论为现代资产配置理论奠定了基础。那么马科维茨的资产组合选择理论是什么样的呢？简单的说：一、投资任何金融产。就是投资组合里收益最大下，风险最小的股票和债券配置比例。这就是马科维茨的均值方差模型。所谓客户的资产配置，就是根据客户的实际情。

最优证券组合是指相对于其他有效组合该组合所在的无差异曲线的
　　B

一个只关心风险的投资者将选取作为最佳组合A最小方差B最大
　　正确答案：A最优证券组合是指所有有效组合中获取最大的满意程度的组合，不同投资者的风险偏好不同，则其获得的最佳证券组合也不同，一个只关心风险的投资者将选取最小方差作为最佳组合

quot马柯威茨的均值方差模型quot是什么意思
　　投资者可预先确定一个期望收益，通过上式可确定投资者在每个投资项目如股票上的投资比例项目资金分配，使其总投资风险最小。不同的期望收益就有不同的最小方差组合，这就构成了最小方差集合。马科维茨模型的意义马科维茨的投资组合理论不仅揭示了组合资产风险的决定因素。

证券的最小方差如何计算
　　能不能加点分数阿，计算很麻烦的：1。组合方差=A投资比例的平方*A的方差+B投资比例的平方*B的方差+2*A投资比例*B投资比例*A标准差*B标准差*A和B的相关系数=x^2*0.3^2+1x^2*0.25^2+2x1x*0.3*0.25*1x就是A的投资比例，1x当然就是B的投资比例了。求最小方差，对x求一阶导数。

什么是股票投资组合
　　股票投资组合，是指投资者在进行股票投资时，根据各种股票的风险程度、获利能力等方面的因素，按照一定的规律和原则进行股票的选择、搭配。资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。我们一般用股票投资收益的方差或者股票的p值来衡量一只股票或股票组合的风。

证券的最小方差如何计算
　　能不能加点分数阿，计算很麻烦的：1。组合方差=A投资比例的平方*A的方差+B投资比例的平方*B的方差+2*A投资比例*B投资比例*A标准差*B标准差*A和B的相关系数=x^2*0.3^2+1x^2*0.25^2+2x1x*0.3*0.25*1x就是A的投资比例，1x当然就是B的投资比例了。求最小方差，对x求一阶。

下列关于两种证券组合的有效集的说法中正确的是A离开最小方差
　　正确答案：ACD解析：投资于两种证券组合的机会集曲线中，全部投资于风险较低的证券点到最小方差组合点的弯曲部分，增加风险较大的证券比例，组合的标准差反而越小。