下列有关投资组合风险和报酬的表述正确的是

已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15和20无风险报酬率
　　A，B，D解析：#投资于风险资产的比例=120/100=1.2#总期望报酬率=1.2×；15%+11.2×；8%=16.4%，选项A正确；#总标准差=1.2×；20%=24%，选项B正确；#由于投资于风险资产的比例=1.2>1，因此投资者按无风险利率&ldquo；借入&rdquo；了资金，因此该组合位于M点右侧，选项。

证券市场组合的期望报酬率是16无风险报酬率是6甲投资人有
　　B

已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15和20无风险报酬率
　　ABCD

证券组合投资中的风险报酬斜率究竟是指什么
　　无风险利率+B*市场利率无风险利率

多项选择已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15和20无
　　A，B，D●答案解析#投资于风险资产的比例=120/100=1.2#总期望报酬率=1.2×；15%+11.2×；8%=16.4%，选项A正确；#总标准差

已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15和20无风险报酬率
　　正确答案：A

已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15和20无风险报酬
　　C【答案解析】Q=80/100=0.8，总期望报酬率=0.8×15%+10.8×8%=13.6%；总标准差=0.8×20%=16%，根据Q=0.8小于1可知，该组合位于M点的左侧或根据同时持有无风险资产和风险资产组合可知，该组合位于M点的左侧；资本市场线斜率=15%8%/20%0=0.35。

资产配置之所以能对投资组合的风险与报酬产生一定的影响力是因为
　　A，B，C，E

已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15和20无风险报酬率
　　正确答案：A解析：Q=1+20%=120%，总期望报酬率=120%×15%+1120%×8%=16.4%，总标准差=120%×20%=24%。

最小方差组合是全部投资于A证券最高期望报酬率组合是全部投资于B
　　即选项A的说法正确；投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B证券的期望报酬率高于A证券，所以最高期望报酬率组合是全部投资于B证券，即选项B正确；因为机会集曲线没有向左凸出的部分，所以，两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱，选项C的说法正确。