证券市场线反映了个别资产或投资组合与其所承担的系统风险系数

证券市场线反映证券的必要收益率与值的
　　【答案】对【答案解析】本题考核的是对证券市场线的理解。证券市场线就是我们常说的资本资产定价模型，它能够清晰地反映个别资产或投资组合必要收益率与其所承担的系统风险13系数之间的线性关系。

资本市场线和证券市场线有哪些区别
　　“证券市场线”的横轴是“贝它系数只包括系统风险”；2“资本市场线”揭示的是“持有不同比例的无风险资产和市场组合情况下”风险和。证券市场线的作用在于根据“必要报酬率”，利用股票估价模型，计算股票的内在价值；资本市场线的作用在于确定投资组合的比例；蜻蜓队长补。

资本市场线揭示了证券组合的收益和风险之间的均衡关系此题为
　　正确答案：×资本市场线揭示的是有效组合的收益和风险之间的均衡关系。

假设无风险利率为6最优风险资产组合的期望收益率为14标准差为
　　两点决定一条直线，现在已经知道0，6%和22%，14%，所以证券市场线斜率就是：k=14%6%/22%0=0.3636例如：效用U=预期收益率1/2*风险厌恶系数*收益的方差对于无风险资产，收益的方差为零，若投资者对该资产组合与对无风险资产没有偏好，则有U无风险=U资产组合即：6%=10。

证券市场线反映证券的必要收益率与值的线性关系而且证券市场线
　　正确答案：对解析：本题考核的是对证券市场线的理解。证券市场线就是我们常说的资本资产定价模型，它能够清晰地反映个别资产或投资组合必要收益率与其所承担的系统风险13系数之间的线性关系。

证券组合投资风险的表述中不正确的是A证券组合的风险不仅与
　　正确答案：B根据投资组合报酬率的标准差计算公式可知，选项A的说法正确；由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项B的说法错误；根据教材内容可知，选项c的说法正确；证券市场线的斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度，投资者对风险的厌恶感程度越强，证券。

证券组合投资风险的表述中不正确的是A证券组合的风险不仅与
　　由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项8的说法正确；根据教材内容可知，选项C的说法正确；投资者对风险的态度不会影响最有效的市场风险组合点，所以不会影响资本市场线的斜率；证券市场线的斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度。投资者对风险的厌恶。

用什么统计量反应投资风险
　　将会出现各种投资结果的概率。可以用期望报酬率和标准离差来对风险进行衡量；投资组合风险报酬率的评估：由投资组合报酬率的方差和标准离差来衡量；投资组合总风险：系统风险和非系统风险；资本资产定价模型：β系数与证券市场线；套利定价理论：通过在一个市场上以较低的价格买进。

无风险资产与市场组合的连线形成了新的有效前沿被称为
　　它包含了所有风险资产投资组合M与无风险借贷的组合。这条射线即是资本市场线。拓展资料：无风险资产riskfreeasset，指未来收益率没有不。无风险资产是指投资收益的方差或标准差为零的资产。当然，无风险资产的收益率与风险资产的收益率之间的协方差及相关系数也为零。从理。

资本市场线和证券市场线的异同
　　截距都表示无风险收益率。2.纵坐标都表示收益率。3.这两条线都表示收益和系统性风险之间的一种线性关系。区别：1.横坐标不同，资本市场线的横坐标是标准差，证券市场线的横坐标是β系数。2.适用范围不同，资本市场线只适用于投资组合，而且必须是适用于有效组合。而证券市场线既。