在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时不需要考虑的因素

如果市场投资组合收益率的方差是0002某种资产和市场投资组合的
　　B

构造最优投资组合时需要确定的事项包括1分A不同资产类别
　　正确答案：ABC98.ABC【解析】构造最优投资组合时，在确定资产类别收益预期的基础上，可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度即确定期望收益率、协方差和相关系数，并在每一风险水平上计算能够取得最高收益的投资组合的构成，即构成资本。

投资组合的方差与协方差的关系
　　即各自的方差，还受到这些资产之间协方差的影响。协方差衡量了资产收益率之间的联动性，即当一个资产的收益率变化时，另一个资产收益率如何变化。如果两个资产的收益率呈正相关，协方差为正；若呈负相关，协方差为负。在计算投资组合方差时，需要考虑每个资产的方差以及所有可能。

如果市场投资组合收益率的方差是0002某种资产和市场投资组合的
　　B

两项资产有同样的期望收益率但是有不同的方差一个风险厌恶的投资
　　风险厌恶者，并不是完全回避风险，而是其资产组合当中会尽量根据个人喜好而选择风险较低的组合，而并非选择无风险组合。举例：如果其原持有的资产全部为无风险资产，则新一项投资的方差虽大，但综合原有资产，若整体方差在其承受范围内，也可以选择。错就错在后面那=一=句“不论他。

最优投资组合的计算
　　计算包含无风险资产的三种资产最优组合的结构。求解：第一步，求风险资产的最优组合及该组合的收益率与标准差。随意指定一个期望收益率，考虑达到的最小方差的投资比例因为无风险证券的方差以及与其他风险证券的协方差也都等于零，所以包括无风险证券在内的投资组合的方差实。

投资组合的预期收益率和方差各是多少
　　我们用总投资额的60%购买股票，用总投资额的40%购买的股票。我们己经知道如何计算方差、协方差和相关系数这些统计概念。在此基础上，我们分析投资组合的方差和标准差。相关系数为+1意味着完全正相关，相关系数为一1则意味着两种资产的收益率的变动方向完全相反。相关系数。

如果市场投资组合收益率的方差是0002某种资产和市场投资组合的
　　B

如果市场组合收益率的方差是0002某种资产和市场投资组合收益率的
　　B解析：=0.0045÷0.002=2.25。综上，本题应选B。

多选题投资者进行投资组合时资产选择的因素主要取决于
　　各项资产的预期收益率；各项资产收益率的方差或标准差；投资者要求的风险补偿水平