组合具有015的预期收益率和015的标准差无风险利率是6投资者

下列不属于资本资产定价模型的假设条件是
　　这些假设条件可概括为如下三项假设：假设一：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差或标准差评价证券组合的风险水平，共采用上一节介绍的方法选择优证券组合。假设二：投资者对证券的收益、迹誉风险及证券间的关联性具有完全梠同的预期。假设三：资本市场没。

A所有投资者都是风险规避者B资本市场存在交易成本C资产单
　　并根据资产的期望收益率和标准差来衡量资产的收益和风险。2资本市场不存在交易成本。3投资者无须缴纳个人所得税。4资产单位可以无限分割。5资本市场是完全竞争的市场。6投资者对资本市场的预期具有一致性。7投资者面对的是资本市场上的同一无风险利率，并可以。

资本资产定价理论是在投资组合理论基础上提出的下列不属于其假设
　　的预期#收益率和标准差来评价其投资组合；②投资者总是追求投资者效用的最大化，当面临其他#条件相同的两种选择时，将选择收益最大化的那=一=种；③投资者是厌恶风险的，当面临其#他条件相同的两种选择时，他们将选择具有较小标准差的那=一=种；④市场上存在一种无风#险资产。

多选题资本资产定价模型的基本假设说法正确的是
　　投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差或标准差评价证券组合的风险水平，并采用上一节介绍的方法选择最优证券组合；投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；资本市场没有摩擦。所谓“摩擦”，是指市场对资本和信息自由流动的阻碍。因。

怎么样评判旧改基金的潜在风险主要是针对旧改基金其它类的暂时不
　　如果这个最大回撤值远远超过了你的风险承受能力，那么建议大家还是换一只基金进行投资。2.夏普比率夏普比率，是衡量基金风险调整后收益的指标之一，它反映了基金承担单位风险所获得的超额回报率。夏普比率=预期收益率无风险利率/投资组合标准差。其中无。

如何度量自己及其他投资者的风险厌恶程度
　　计算风险厌恶系数：在金融理论中，风险厌恶程度可以用数学公式来表示。一种常用的方法是计算超额回报excessreturn与方差variance的比值，公式为[Er-rf]/sigma。在这个公式中，Er代表预期收益率，rf是无风险利率，sigma是投资组合的标准差。投资者对风险的厌恶程度越高，A值越大，。

下列关于资本资产定价模型的假设错误的是
　　所有投资者的行为都是理性的，都遵循马科维茨的投资组合选择模型优化自己的投资行为。也就是说，当面临风险标准差相同的两种选择时，所有投资者都选择具有较高预期收益率的那=一=种；当面临预期收益率相同的两种选择时，所有投资者都选择具有较小风险的那=一=种。6所有的投。

单基金定理和两基金分离定理有什么区别
　　都可以由这两个分离的点所代表的有效投资组合的线性组合生成。两基金分离定理表示风险资产组成的最优证券组合的确定与个别投资者的风险偏好无关。最优证券组合的确定仅取决于各种可能的风险证券组合的预期收益率和标准差。

资本资产定价理论的假设有
　　A、C、E解析：本题考查资本资产定价理论假设。基本假设：1投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价其投资组合；2投资者追求效用最大化；3投资者是厌恶风险的；4存在一种无风险利率，可以借入或借出任意数额的无风险资产；5税收和交易费用都忽略不计。

股票收益低于债券收益意味着什么
　　而极低的基准利率水平将持续较长一段时间。Q2：上涨原因？——通胀预期下行，主要反映对经济更为乐观的预期从2013&。风险溢价降低抵消无风险利率的上升从历史数据来看，10年期国债收益率与标普500指数12个月动态。