证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值

债券的到期收益率与投资者要求的报酬率怎么区别两者可能相同吗
　　另一个则会出现小于均值的值。协方差为零，表明把两者的结果简单配对并不能揭示出什么固定模式。两个变量：X、Y，其：协方差=∑变量X期望值变量Y期望值*相应概率两变量XY的相关系数为：相关系数=协方差/X的标准差*Y的标准差证券投资组合的风险，是投资组合报酬率的标准差。。

马克维兹的投资组合理论的基本思路
　　投资者根据收益率的期望值与方差来选择投资组合；3、所有投资者处于同一单期投资期。马克维茨提出了以期望收益及其方差E，δ2确定有效投资组合。以期望收益E来衡量证券收益，以收益的方差δ2表示投资风险。资产组合的总收益用各个资产预期收益的加权平均值表示，组合资产的。

债券的到期收益率与投资者要求的报酬率怎么区别两者可能相同吗
　　另一个则会出现小于均值的值。协方差为零，表明把两者的结果简单配对并不能揭示出什么固定模式。两个变量：X、Y，其：协方差=∑变量X期望值变量Y期望值*相应概率两变量XY的相关系数为：相关系数=协方差/X的标准差*Y的标准差证券投资组合的风险，是投资组合报酬率的标准。

马科维茨的资产组合理论
　　哈里·马科维茨由于创立了证券组合理论而成为金融经济学领域的先驱。1952年，马科维茨在《金融杂志》上发表题为《资产组合选择——投资的有效分散化》一文，该文堪称现代金融理论史上的里程碑，标志着现代组合投资理论的开端。该论文最早采用风险资产的期望收益率均值和。

对于金融资产的风险大小和收益高低人们早就凭借经验进行估计并
　　测算标准差的意义就是：已经知道投资的期望收益率和标准差，即可计算收益率发生在一定区间的概率。#同样，在了解资产组合的风险之前，需要了解资产组合的期望收益率。资产组合的收益率相当于组合中各类资产期望收益率的加权平均值。权数是各资产价值在资产组合总价值中所占。

投资组合的标准差怎么计算
　　一是均值，二是方差。⑴所谓均值，是指投资组合的期望收益率，它是单只证券的期望收益率的加权平均，权重为相应的投资比例。用均值来衡量投资组合的一般收益率。⑵所谓方差，是指投资组合的收益率的方差。我们把收益率的标准差称为波动率，表示投资组合的风险。二、三种常见组。

投资组合理论的主要观点包括哪些
　　所谓均值，是指投资组合的期望收益率，它是单只证券的期望收益率的加权平均，权重为相应的投资比例。当然，股票的收益包括分红派息和资本增值两部分。所谓方差，是指投资组合的收益率的方差。我们把收益率的标准差称为波动率，它刻画了投资组合的风险。人们在证券投资决策中应该。